Метод сценариев — техника анализа риска, которая учитывает изменения критериального показателя с учетом вероятности исполнения пессимистического, оптимистического и базового сценариев
Пример на метод сценариев
|
Сценарии развития ситуации |
|||
|
Показатели |
Пессимисти |
Наиболее |
Оптимисти- |
|
вероятный |
|||
|
-ческий |
ческий |
||
|
(база) |
|||
|
Ставка дисконта (+, — 10%), % |
11 |
10 |
9 |
|
Объем продаж (+, — 10%), тыс.кг |
4500 |
5000 |
5500 |
|
Цена |
10 |
10 |
10 |
|
Затраты на труд |
4 |
4 |
4 |
|
Затраты на материалы |
3 |
3 |
3 |
|
Период жизни |
5 |
5 |
5 |
|
NPV, грн. |
-104 |
6865 |
14168,5 |
|
IRR, % |
10,92 |
15,7 |
19,52 |
|
Срок окупаемости проекта, лет. |
5 лет и 1 месяц |
4 года и 3 |
3 года и 8 |
|
месяца |
месяцев |
||
|
PI, % |
— |
13,7 |
28,3 |
|
Вероятности (15%,75%,10%) |
0,15 |
0,75 |
0,1 |
|
NPV с учетом вероятности, грн. |
(-104) * 0,15 + 6865 * 0,75 + 14168,5 * 0,1 = 6550 |
||
|
Индекс доходности (PI), % |
13,1% |
Метод Монте-Карло – метод имитационного моделирования, который состоит в определении закона распределения случайных величин факторных показателей, от которых зависит величина критериального показателя (NPV)
Группы методов управления рисками
1.Методы уклонения от риска
2.Методы локализации риска
3.Методы диссипации риска
4.Методы компенсации риска
Инструменты управления рисками
—организационные
—технические
—кадровые
—информационно-аналитические
—договорно-правовые
—финансовые
—коммерческие
—политические
Проблема в проекте — любой функциональный, технический или связанный с бизнесом вопрос, который возник в процессе осуществления проекта и требует ответа – изучения и решения, для того чтобы
проект мог идти так, как запланировано
Проблема — это исключительные обстоятельства, которые должны быть под контролем (то есть управляемы) с момента их возникновения
Области потерь
Стратегии изменений в проекте
Манипулирование ресурсами
—увеличение интенсивности работ
—замена исполнителя
—материальное стимулирование
—привлечение дополнительных исполнителей
—привлечение субподрядчиков
Манипулирование временем
—изменение сроков завершения работ
—смещение вех проекта
—увеличение общего срока завершения проекта
Соседние файлы в папке Лекции (ДЛЯ МНС)
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
Л» риска, последствия реализации рисков (тыс руб) Рис. 4 Последствия реализации рисков при горизонте оценки —
: год
Таким образом, разработанная методика применима для целей ранжирования рисков и принятия решения руководством организации о приоритетности выполнения мероприятий по управлению рисками как при краткосрочном, так и при долгосрочном планировании деятельности. ■
1. ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009 Менеджмент риска. Термины и определения.
2. ГОСТ Р ИСО 31000-2010 Менеджмент риска. Принципы и руководство.
3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 Менеджмент риска. Методы оценки риска.
4. ГОСТ 34100.1-2017/ISO/IEC Guide 98-1:2009 Неопределенность измерения. Часть 1. Введение в руководство по выражению неопределенности измерения.
5. ГОСТ 34100.3-2017/ISO/IEC Guide 98-3:2008. Межгосударственный стандарт. Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения.
6. ГОСТ 34100.3.1-2017/ISO/IEC Guide 98-3/Suppl 1:2008 Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения. Дополнение 1. Трансформирование распределений с использованием метода Монте-Карло.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
ГОСТ 34100.1 -2017/ISO/IEC Guide 98-1:2009 Неопределенность измерения. Часть 1. Введение в руководство по выражению неопределенности измерения.
ГОСТ 34100.3.1-2017/ISO/IEC Guide 98-3/Suppl 1:2008 Неопределенность измерения. Часть 3.
Руководство по выражению неопределенности измерения. Дополнение 1. Трансформирование распределений с использованием метода Монте-Карло.
ГОСТ 34100.3-2017/ISO/IEC Guide 98-3:2008. Межгосударственный стандарт. Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения.
ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009 Менеджмент риска. Термины и определения;
ГОСТ Р ИСО 31000-2010 Менеджмент риска. Принципы и руководство.
ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 Менеджмент риска. Методы оценки риска.
The methodology of quantitative risk assessment using the Value at Risk — VaR methodology
© Bichevina A., 2021
The article is devoted the methodology of quantitative risk assessment using the Value at Risk — VaR methodology, the application of which allows an organization to determine the risks that are priority for management, depending on the size of potential losses in short-and long-term planning. The author suggests applying the methodology using an adequate distribution law, which is implemented in EXCEL. The article presents the results obtained using a statistical model.
Keywords: risk management, probability of risk realization, consequences of risk realization
УДК 65.012.22
МЕТОДИКА КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СЦЕНАРНОГО АНАЛИЗА
© Бичевина А. С., 2021
Иркутский государственный университет, г. Иркутск
В статье рассматривается методика количественной оценки рисков с применением сценарного анализа, применение которой позволяет организации определить приоритетные к управлению риски в зависимости от вероятности реализации пессимистического, реалистического или оптимистического сценариев при краткосрочном и долгосрочном планировании деятельности. Автор предлагает применять методику, используя адекватный закон распределения, который реализован в EXCEL. В статье приводятся результаты, полученные на статистической модели.
Ключевые слова: управление рисками, вероятность реализации риска, последствия реализации риска, ключевой индикатор риска, сценарный анализ
Организации в настоящее время сталкиваются с проблемой принятия решений в условиях полной или частичной неопределенности. Поэтому анализ рисков должен включать подробное рассмотрение источников рисков — ключевых индикаторов рисков (далее — Показатель) [1,2]. Для того, чтобы определить приоритетные к управлению риски, автором разработана методика количественной оценки рисков с применением сценарного анализа, а также разработана для расчета автоматизированная рабочая модель с помощью программного обеспечения Microsoft Excel (далее — Модель).
Главной задачей оценки является определение возможных факторов, влияющих на уровень рисков, то есть отклонений Показателя от допустимых и предельно-допустимых уровней Показателя.
Для каждого идентифицированного риска производится оценка по двум компонентам Показателя: вероятности реализации сценариев и значений последствий реализации сценариев [3,4].
При оценке риска используются следующие инструменты статистического анализа: частотный анализ, нормальный закон распределения, распределение Пуассона. Данные инструменты
позволяют анализировать исторические данные для определения оценки вероятностей и значений последствий реализации оптимистического, реалистического и пессимистического
сценариев [5,6].
При определении ожидаемого значения последствий реализации риска изначально оцениваются значения последствий по всем сценариям, а затем с помощью пропорционального сложения определяется суммарное ожидаемое значение последствий реализации риска.
Оценка значимости уровня риска рассчитывается относительно отклонения суммарного ожидаемого значения последствий реализации риска от допустимого и предельно -допустимого уровней рисков.
Первый этап оценки заключается в выборе горизонта оценки, который соответствует сроку воздействия риска (Таблица 1). Оценка Показателя в разрезе нескольких горизонтов оценки позволит определить общую структуру рисков организации на каждый год и принять решение о приоритезации выполнения мероприятий по управлению рисками в разрезе от 1 года до 5 лет планирования мероприятий и необходимых для них затрат.
Таблица 1. Горизонт оценки для идентифицированных рисков
Длительность воздействия риска Максимальный горизонт оценки Горизонт оценки риска
Краткосрочный (до 1 года) 1 год 1 год
Среднесрочный (от 1 года до 3 лет) 3 года 1 год, 2 года, 3 года
Долгосрочный (свыше 3 лет) 5 лет 1 год, 2 года, 3 года, 4 года, 5 лет
Риски, оцененные при нескольких горизонтах оценки, позволяют отследить изменения значимости уровня риска при увеличении горизонта оценки. При увеличении горизонта оценки уменьшается значение моды нормального распределения, которое определяет значение вероятностей реализации сценариев, в результате чего вероятность оптимистического и пессимистического сценария увеличивается, а реалистического соответственно уменьшается. Также при увеличении горизонта оценки увеличиваются коэффициенты стандартного отклонения, используемые при построении распределения Пуассона, в результате чего увеличивается процент отклонения от запланированного значения Показателя. Описанные
зависимости объясняются увеличением
неопределенности внутренней и внешней среды с течением времени, следовательно, последствия реализации сценариев при краткосрочном горизонте оценки могут отличаться от долгосрочного горизонта оценки, что напрямую влияет на значимость уровня риска. Также количество рисков в зависимости от горизонта оценки может меняться (уменьшаться/увеличиваться), что позволяет приоритезировать мероприятия по снижению рисков при долгосрочном планировании в зависимости от актуальности этих рисков.
Второй этап оценки — выбор показателей, относительно которых будет производиться оценка. Ключевые индикаторы рисков (КИР) — показатели,
изменение значений которых позволяет отследить и прогнозировать различные опасные события, а именно реализацию рисков. Различают четыре вида КИР: косвенные индикаторы, причинно -следственные индикаторы, индикаторы
эффективности управления и индикаторы объема.
Примерами КИР могут быть:
• факторы риска, выраженные количественным способом (отклонение от технических параметров оборудования, отклонение от нормального температурного режима, отклонение от допустимого уровня задымленности, количество дней просрочки поставки комплектующих и т.д.);
• плановые показатели (в единицах измерения объема, денежных величинах, в процентах, коэффициентах и т.д.);
• время или стоимость запланированных работ или услуг и т.д.
Каждый идентифицированный риск может иметь от одного до нескольких Показателей, по причине воздействия от одного до нескольких факторов риска на реализацию этого риска. Для Показателей, относительно которых производится оценка, должны быть определены допустимые уровни КИР и предельно-допустимые уровни КИР.
Допустимый уровень КИР напрямую связан с планово-контрольными показателями или ключевыми показателями эффективности по видам деятельности. Отклонение от установленных планово-контрольных показателей чревато влиянием на статьи бюджета доходов и расходов организации. Следовательно, предельно-допустимые уровни КИР устанавливаются в соответствии со степенью влияния на превышение нормативов расхода различных видов ресурсов и на
превышение тех или иных расходных статей бюджета организации.
Допустимый уровень КИР — это интервал значения Показателя, при котором отсутствует отклонение от планово-контрольных показателей или данное отклонение не влияет на бюджет организации.
Предельно-допустимый уровень КИР — это интервал значения Показателя, при котором отклонение от планово-контрольных показатели приближено, но не превысило установленный пороговый уровень, или данное отклонение повлияло на превышение статей бюджета, но это превышение находится в допустимых пределах.
Превышение предельно-допустимого уровня КИР или недопустимый уровень КИР означает, что отклонение от планово-контрольных показателей превысило установленный пороговый уровень или данное отклонение повлияло на превышение допустимого значения статей бюджета. Превышение статей бюджета может оказаться критическим для организации и возникнет необходимость в разработке мероприятий по снижению значения КИР до интервала, соответствующему допустимому уровню КИР.
В Модели задаются исходные данные, которые включают влияние значимости Показателя на реализацию риска, допустимый уровень и предельно-допустимый уровень КИР (Рис.1).
Данные уровни могут быть выражены в натуральном выражении (в условных единицах измерения), но для упрощения расчетов итоговых значений и использования Модели для всех рисков организации данные уровни выражаются в процентах как отклонение от запланированного в организации значения Показателя.
1 2 3 4 5 6 7 8 № наименование показателей влияние значимости показателя на реализацию риска, % допустимый уровень отклонения показателя от запланированного значения, % п редел ьно-допусти ты й уронень отклонения показателя оп» запланированного значения, %
1 Показатель 1 4 5
2 Показатель 2 Я 20% 3 4,5
3 Показатель 3 15% 4 5
4 Показатель 4 13* 4,5 5
5 Показатель 5 7% 3,5 5,1
1О0К
9
10 допустимый уровень риска
11 предел ьно-допустимый уровень риска 4,907
Рис.1. Исходные данные для проведения оценки
Далее определяется допустимый уровень риска и предельно-допустимый уровень риска.
Относительно допустимого уровня риска и предельно-допустимого уровня риска определяется значимость уровня риска. Сдерживание отклонений выбранных Показателей на допустимом уровне риска означает, что риск будет определен как
несущественный. Сдерживание отклонений выбранных Показателей между значениями допустимого уровня риска и предельно-допустимого уровня риска означает, что риск будет определен как существенный. Превышение предельно-допустимого уровня риска —
определение значимости уровня риска как критический.
Третий этап оценки заключается в формировании сценариев. Существует три вида сценариев. Уровни риска Показателей (допустимый, предельно-допустимый и недопустимый) коррелируются с видами сценариев (оптимистический, реалистический или базовый, пессимистический).
При отсутствии у Показателя отклонений от уровня КИР сценарий принимает оптимистический вид; при отличном от нуля отклонении значения Показателя, но меньшим чем предельно -допустимый уровень КИР, сценарий соответствует реалистичному виду; и при недопустимом (превышение предельно-допустимого уровня КИР) отклонении значений Показателя сценарий принимает пессимистический вид.
В Модели оптимистический, реалистический и пессимистический сценарий определяется изначально для каждого выбранного Показателя в соответствии с допустимым уровнем КИР и предельно-допустимым уровнем КИР. При определении итогового прогноза значимости уровня риска значения сценариев каждого Показателя суммируются пропорционально с учетом изначально заданного процента влияния каждого Показателя на реализацию риска.
Четвертый этап оценки — определение вероятной реализации сценариев. Каждому виду сценария соответствует вероятность реализации этого сценария. С помощью имитационного моделирования формируются данные о вероятности оптимистического, реалистического и
пессимистического сценария [6,7].
Этапы имитационного моделирования можно выделить следующие:
• сбор исторических данных — значений выбранного Показателя за определенный период;
• проверка гипотезы о нормальном виде распределения исторических отклонений Показателя;
• определение среднего значения и стандартного отклонения массива исторических значений Показателя;
• определение стандартного отклонения для массива сгенерированных методом Монте-Карло данных при краткосрочном и долгосрочном прогнозе;
• генерация случайных чисел с помощью нормального распределения на основе значений исторических данных;
• частотный анализ сгенерированных данных для каждого горизонта прогноза;
• определение вероятности оптимистического, наиболее вероятного и пессимистического сценариев при краткосрочном и долгосрочном прогнозе.
Первый этап включает сбор значений выбранного для количественной оценки с применением сценарного анализа Показателя — статистические данные за определенный период (месяц/год). Исходные данные Показателя также включают наименование Показателя, допустимый уровень КИР и предельно-допустимый уровень КИР.
На втором этапе значения Показателя проверяются на подчиненность нормальному распределению, что впоследствии позволит использовать значения исторических данных при имитационном моделировании.
Третий этап позволяет выявить тенденцию отклонений Показателя за определенный период массива исторических данных. В Модели определяются основные коэффициенты, а именно среднее значение и стандартное отклонение, на которых будет базироваться прогноз.
На четвертом этапе определяется стандартное отклонение для краткосрочного и долгосрочного прогноза. С увеличением горизонта прогноза уровень энтропии снижается, то есть количество информации, позволяющей с уверенностью гарантировать будущие события, снижается. Таким образом, чем больше горизонт прогноза, тем больше стандартное отклонение для массива генерируемых данных. При горизонте планирования на 1 год стандартное отклонение для генерируемого массива данных равно стандартному отклонению исторических данных. Далее с увеличением лет стандартное отклонение для генерируемого массива данных увеличивается на 5 %.
После того, как рассчитаны стандартные отклонения для каждого горизонта оценки, проводится генерация случайных чисел с помощью нормального распределения. Данная генерация имитирует значения, которые могли бы получиться в соответствии с данными исторических значений в будущие периоды.
После того как сгенерированы значения для каждого горизонта оценки с помощью частотного анализа, определяются промежутки, которые включают сгенерированные по нормальному закону значения. На Рисунке 2 выделены цветом значения, которые соответствуют значениям вероятности реализации сценариев Показателя, относительно которого произведена оценка, в разрезе 5 лет. Зеленый цвет соответствует оптимистическому прогнозу, желтый — реалистическому, красный — пессимистическому.
Рис.2 Принтскрин Модели. Генерация прогнозных значений вероятности реализации сценариев
Для каждого Показателя сформированы листы с расчетами, по причине того, что у каждого Показателя свой коэффициент среднего значения и стандартного отклонения массива исторических данных. Ссылки в ячейках расчета стандартного отклонения для каждого периода прогноза на эти коэффициенты также взяты с отдельных листов для каждого Показателя.
Пятый этап оценки — определение последствий реализации сценариев. Для определения последствий реализации сценариев каждого Показателя при определенном горизонте оценки используют распределение Пуассона. Смысл распределения заключается в следующем: при вычисляемом с помощью исторических данных стандартном отклонении выявляется наиболее вероятное значение отклонения от запланированного значения Показателя.
Чтобы построить распределение Пуассона на выбранный горизонт оценки, необходимо вычислить коэффициент X (лямбда), являющийся квадратом стандартного отклонения выбранного горизонта оценки. Получившееся значение является коэффициентом для построения распределения при
наиболее вероятном или реалистическом сценарии. Коэффициент X (лямбда) для пессимистического и оптимистического прогноза вычисляется аналогичным способом, но в квадрат производится не стандартное отклонение выбранного горизонта оценки, а 110 % от стандартного отклонения и 90 % от стандартного отклонения выбранного горизонта оценки, соответственно. Процент отклонения между сценариями может варьироваться в зависимости от выбора эксперта. Разница в десять процентов была выбрана по причине близкого к реальным значениям сценария.
После того как для каждого горизонта оценки и видов сценариев вычислена X (лямбда), рассчитывается плотность вероятности
распределения для каждого. Далее выбирается максимальное число из плотности вероятности с помощью формулы и соотносится с заданным аргументом, который означает процент отклонения Показателя от запланированного значения. Таким образом, определяются последствия реализации каждого из сценариев на определенный горизонт прогноза (Рис.3).
Результат расчета последствий реализации трех сценариев для каждого прогнозного периода автоматически формируется на отдельных листах Модели.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
Шестой этап оценки — расчет суммарного ожидаемого значения последствий реализации
риска. Для всех Показателей каждого горизонта прогноза определены по трем видам сценариев оценки вероятностей реализации сценариев и последствия реализации сценариев. Суммарное ожидаемое значение считается по формуле:
оценка вероятности
реализации
оптимистического сценария
последствия реализации
оптимистического сценария
оценка
реализации
сценария
вероятности реалистического
последствия реализации реалистического сценария
оценка вероятности реализации пессимистического сценария
последствия реализации пессимистического сценария
Завершающий этап оценки — оценка значимости уровня риска. После того как определены суммарные ожидаемые значения последствий реализации риска по каждому Показателю и для каждого горизонта оценки, производится оценка значимости уровня риска. Значимость уровня риска имеет следующую классификацию: критический, существенный и несущественный.
Относительно допустимого уровня риска и предельно-допустимого уровня риска определяется значимость уровня риска. Итоговые значения каждого горизонта оценки сравниваются со значениями допустимого уровня риска и предельно-допустимого уровня риска (Таблица 2).
Итоговые суммарные значения ожидаемых значений последствий реализации риска за определенные горизонты оценки значимость уровня риска
< допустимого уровня риска несущественный
> допустимого уровня риска < предельно-допустимого уровня риска существенный
> предельно-допустимого уровня риска критический
*
+
+
*
+
Для каждого горизонта оценки определяется значимость уровня риска, которая складывается из ожидаемых значений последствий реализации риска по всем сценариям Показателей и Влияния значимости каждого Показателя риска на реализацию риска.
Данные о риске документируются в паспорте риска. Выкопировка из паспорта риска, демонстрирующая итоговые значения, представлена на Рисунке 4.
12 и и 15
горизонт оценки ■ ОТМОСИТСЛВМО которого бал а проиааедена оценка [наименование. единица И1М«Р«ИКЯ) описание сценариев оценка вероятностей лоследстаиа реализации сценариее ожидаемое значение последствий реализации риска по асем сценарии«* з-а ним ост» уровня риска
22 23 2« 25 26 27 28 29
1 ГОД отклонение от КИР1, 4 оптимистический з.оч 3 0,09 4,11 существе«»»*
реалистический 63.04 4 3.32
пессимистический J4.04 5 0,7
отклонение от КИР2,4 оптимистический 7,04 3 0.21 3.93
реалистический 69.04 4 2.76
пессимистический 24,04 4 0.96
отклонение от КИРЗ, 4 оптимистический 11,04 3 0.33 4,01
реалистический 77,0* 4 3.08
пессимистический 12,04 5 0,6
отклонение от КИР4, 4 оптимистический 10,04 3 0,3 4,05
реалистический 75,04 4 3
пессимистический 15,04 S 0.7S
отклонение от КИР5, Ч оптимистический 5,04 3 0.1S «,17
реалистический 73,04 4 2.92
пессимистический 22.04 5 1.1
4,0554
Рис.4 Выкопировка из паспорта риска
Таким образом, с помощью методики количественной оценки рисков с применением сценарного анализа организация может определить наиболее приоритетные риски к управлению при краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном прогнозе посредством:
• определения ключевых индикаторов рисков;
• анализа их исторических значений;
• прогнозирования вероятности реализации сценариев;
• определения последствий реализации сценариев;
• определения значимости уровня рисков с учетом степени влияния ключевых индикаторов рисков на реализацию риска на каждом из горизонтов оценки рисков. ■
1. ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009 Менеджмент риска. Термины и определения.
2. ГОСТ Р ИСО 31000-2010 Менеджмент риска. Принципы и руководство.
3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 Менеджмент риска. Методы оценки риска.
4. ГОСТ 34100.1-2017/ISO/IEC Guide 98-1:2009 Неопределенность измерения. Часть 1. Введение в руководство по выражению неопределенности измерения.
5. ГОСТ 34100.3-2017/ISO/IEC Guide 98-3:2008. Межгосударственный стандарт. Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения.
6. ГОСТ 34100.3.1-2017/ISO/IEC Guide 98-3/Suppl 1:2008 Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения. Дополнение 1. Трансформирование распределений с использованием метода Монте-Карло.
7. ГОСТ Р 57272.5-2016 Менеджмент риска применения новых технологий. Часть 5. Анализ обязательных требований.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
ГОСТ 34100.1-2017/ISO/IEC Guide 98-1:2009 Неопределенность измерения. Часть 1. Введение в руководство по выражению неопределенности измерения.
ГОСТ 34100.3.1-2017/ISO/IEC Guide 98-3/Suppl 1:2008 Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения. Дополнение 1. Трансформирование распределений с использованием метода Монте-Карло.
ГОСТ 34100.3-2017/ISO/IEC Guide 98-3:2008. Межгосударственный стандарт. Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения. ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009 Менеджмент риска. Термины и определения. ГОСТ Р ИСО 31000-2010 Менеджмент риска. Принципы и руководство.
ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 Менеджмент риска. Методы оценки риска.
ГОСТ Р 57272.5-2016 Менеджмент риска применения новых технологий.
Часть 5. Анализ обязательных требований.
Quantitative Risk Assessment Methodology: Scenario Analysis
© Bichevina A., 2021
The article is devoted the methodology of quantitative risk assessment using scenario analysis, the application of which allows an organization to determine the risks that are priority for management, depending on the probability of implementing pessimistic, realistic or optimistic scenarios in short-and long-term planning. The author suggests applying the methodology using an adequate distribution law, which is implemented in EXCEL. The article presents the results obtained using a statistical model.
Keywords: risk management, probability of risk realization, consequences of risk realization, key risk indicator, scenario analysis
УДК 338.22
ИНФЛЯЦИОННЫЕ ОЖИДАНИЯ КАК ФАКТОР РОСТА ЦЕН
© Болтенков И. А., Грошева Е. К., Грошева Н. Б., 2021
Иркутский государственный университет, г. Иркутск
Инфляция — это чаще всего обсуждаемый макроэкономический параметр, при этом в российской практике чаще всего в контексте роста — «Инфляция снова растет» или «Центральный банк повышает ключевую ставку для снижения инфляции до таргетируемого уровня». Отметим, что ключевая ставка крайне медленный инструмент, и на текущий уровень инфляции влияют как долгосрочные, так и краткосрочные факторы.
Ключевые слова: инфляция, инфляционные ожидания
Инфляция важный параметр, потому что именно ее влияние оперативно отмечает население — как на ценниках, так и на снижении своей покупательной способности. Очень частно проводится параллель «инфляция — бедность», хотя бедность — это более многофакторный параметр.
Если человек отмечает рост уровня цен, то объективно его благосостояние снижается — он может себе позволить меньше товаров, или корректирует выбор в пользу более дешевого товара, хотя снижение покупательной способности может быть вызвано и высокой долговой нагрузкой — в момент когда кредит брался на него было куплено некое материальное благо, эффект удовольствия об блага прошел а кредит остался. Хотя если говорить о кредите, то высокая инфляция идет на пользу заемщикам — аннуитетный платеж по кредиту обесценивается с каждым платежным периодом. Инфляция так же влияет и на потребительское поведение — если ожидается рост инфляции и рост цен, то дорогостоящие покупки потребитель предпочтет сделать заранее — по более низкой цене. В свою очередь такие покупки приводят к росту спроса и росту цены. Хорошим примером влияния инфляционных ожиданий является рост стоимости капитала — в ожидании инфляционного обесценения доходов по инвестициям инвесторы требуют более высоких ставок и избегают приобретать активы с низкими ставками, что вынуждает заемщиков предлагать инвестиции с более дорогими ставками. Стоимость денег на рынке растет, расходы заемщики закладывают в себестоимость, цены растут и
инвесторы чувствуют себя сделавшими правильный выбор.
Стандартное определение инфляции дает Центральный банк РФ: «Инфляция — это устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги в экономике» [1]. Ключевое в определении — устойчивое повышение.
Сегодня инфляцию измеряют по Индексу потребительских цен, по методике, утвержденной в 2014 году и подлежащей ежегодной корректировке [2]. Согласно этой методике, в каждом субъекте федерации выбирается 2-4 города, где мониторятся цены. Это, как правило, столица субъекта и территориально-отдаленный город. В них измеряется цена набора продовольственных и непродовольственных товаров и услуг. Такой усредненный набор соответствует некому усредне^ому жителю, но фактически доля людей, попадающих в данный потребительский профиль, не велика.
Так, по данным Центрального банка, в потребительской корзине доля продовольственных товаров до 40 %, однако для определенных групп населения (например, пенсионеров) это доля намного выше.
На инфляцию влияют сезонные колебания (для овощей и фруктов), погодные условия (для сельского хозяйства), система тарифного регулирования (коммунальные расходы и подакцизные товары), курс валюты (при продуктах иностранного производства, доля которых в потребительской корзине доходит до 40 %), спрос и предложение. Если растет спрос, а объем
Анализ сценариев — процесс разработки описательных моделей развития событий. Метод может быть использован для идентификации риска путем рассмотрения возможных событий в будущем и исследования их значимости и последствий. Наборы сценариев, отражающих, например, «лучший случай», «худший случай» и «ожидаемый случай», могут быть использованы для анализа возможных последствий и их вероятности для каждого сценария.
Возможности метода анализа сценариев можно проиллюстрировать, рассматривая основные изменения за прошлые 50 лет в технологиях, предпочтениях потребителей, социальных отношениях и т.д. В процессе анализа сценариев трудно прогнозировать вероятность таких изменений в будущем, однако можно анализировать последствия, помочь организациям использовать преимущества и обеспечить устойчивость к прогнозируемым изменениям.
Содержание
- 1 Область применения
- 2 Входные данные
- 3 Процесс выполнения метода
- 4 Выходные данные
- 5 Преимущества и недостатки
Область применения
Анализ сценариев может быть полезен в принятии политических решений и планировании будущих стратегий, а также при рассмотрении существующих видов деятельности. Данный метод может быть использован для всех трех элементов оценки риска. На этапах идентификации и анализа риска наборы сценариев, отражающих, например, лучший, худший и наиболее вероятный случай, могут быть использованы для установления того, что может произойти в конкретных обстоятельствах, а также для анализа потенциальных последствий и их вероятности для каждого сценария.
Метод анализа сценариев может быть использован для прогнозирования возможных угроз и их развития во времени и может быть применен для всех типов риска в краткосрочной и долгосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе при наличии достоверных данных вероятные сценарии могут быть экстраполированы на основе существующих данных. В долгосрочной перспективе с учетом низкой достоверности данных анализ сценариев позволяет определить общий характер развития событий.
Анализ сценариев полезен в ситуации, когда имеются значительные различия между положительными и отрицательными результатами, в том числе во времени и для различных групп или организаций.
Входные данные
Необходимым условием применения метода анализа сценариев является наличие группы специалистов, обладающих пониманием характера исследуемых изменений (например, возможных достижений в технологиях). Эти специалисты должны быть способны спрогнозировать ситуацию в будущем, не прибегая к экстраполяции на основе данных прошлых событий. Полезно также использование данных литературных источников и данных, относящихся к происходящим изменениям.
Процесс выполнения метода
Структура метода анализа сценариев может быть формализованной или произвольной.
После формирования группы, установления каналов обмена информацией, определения исследуемых проблем и области применения метода необходимо идентифицировать характер возможных изменений. Следует также исследовать основные тенденции и оценить вероятное время изменений на основе экспертного прогноза.
Исследуемые изменения могут включать в себя:
- внешние изменения (такие как изменения технологий);
- решения, которые необходимо принять в ближайшем будущем и которые могут привести к различным результатам;
- потребности причастных сторон и возможные изменения;
- изменения в макросреде (обязательных требований, демографии и т.д.), некоторые из которых неизбежны, другие возможны.
Иногда изменения могут произойти вследствие другого опасного события. Например, изменение климата приводит к изменениям потребительского спроса на продукты питания, что влияет на то, какие продукты питания выгодно экспортировать, а какие — выращивать в своем регионе.
Затем следует составить перечень локальных факторов и макрофакторов или тенденций и ранжировать сначала по значимости, затем по неопределенности. Особое внимание следует уделять факторам, которые являются наиболее значимыми и более неопределенными.
Ключевые факторы или тенденции наносят на карту напротив друг друга, чтобы показать и выявить области разработки сценариев.
Обычно предлагают набор сценариев, каждый из которых соответствует вероятному изменению параметров.
Затем для каждого сценария составляют описание перехода от исходной ситуации к рассматриваемому сценарию. Описание может включать вероятные детали, которые могут быть очень полезны для сценария.
Далее сценарии могут быть использованы для исследования или оценки исходной проблемы. При проведении исследований необходимо учитывать все существенные, но прогнозируемые факторы (например, используют шаблоны). Затем следует исследовать выполнение политики или деятельности при реализации этого сценария и оценить результаты предварительного исследования сценария с использованием вопросов «что, если», основанных на предположениях моделей.
После проведения оценки вопросов или предположений относительно каждого сценария может стать очевидным, что именно необходимо изменить и как это сделать наиболее целесообразным и безопасным образом. Могут быть также определены основные индикаторы, указывающие на появление возможных изменений. Мониторинг основных индикаторов и предпринятые ответные меры позволяют обеспечить возможность внесения изменений в запланированные стратегии.
Так как сценарии охватывают только отдельные части возможного развития будущих событий, важно удостовериться, что учтены вероятности появления конкретных сценариев, т.е. определить структуру риска. Например, если используют сценарии лучшего случая, худшего случая и наиболее вероятного случая, необходимо предпринять несколько попыток для их квалификации и оценить вероятность появления каждого сценария.
Выходные данные
Наиболее подходящего сценария может не быть, однако анализ позволяет получить более четкое понимание вариантов развития событий и способов изменения действий при изменении индикаторов.
Преимущества и недостатки
Анализ сценариев учитывает варианты будущего развития событий и поэтому может быть более предпочтительным при традиционном подходе к прогнозированию, в соответствии с которым на основе сценариев проводят оценку вероятности по шкале (высокая, средняя и низкая) на основе имеющихся данных, предполагая, что развитие событий будет соответствовать известным в прошлом тенденциям. Это важно в ситуации, когда недостаточно знаний об исследуемой проблеме для прогнозирования ее развития или когда опасность может возникнуть в отдаленном будущем.
С этим преимуществом напрямую связан недостаток метода анализа сценариев, который заключается в том, что в ситуации с высокой неопределенностью некоторые из сценариев могут быть нереальными.
Главные трудности использования метода анализа сценариев связаны с наличием данных и способностью аналитиков и лиц, принимающих решения, разработать реальные сценарии с поддающимися исследованию возможными результатами.
Недостаток использования метода анализа сценариев для обоснования принятия решений состоит в том, что использованные сценарии могут не иметь достоверного обоснования; данные могут быть гипотетическими, а нереалистичность результатов может быть не выявлена.
Сценарный анализ, также известный как перспективный анализ (или анализ горизонта) или анализ совокупного дохода, является одним из методов прогнозирования. Он представляет собой процесс, который позволяет анализировать различные возможные будущие события или «сценарии», рассматривая их альтернативные возможные исходы.
При планировании на уровне деталей, необходимых для реализации конкретного решения или курса действий, вы можете увидеть не только конечный потенциальный результат, но и общую перспективность пути, по которому нужно пройти для достижения этого результата.
Часто в полной мере оценить истинные масштабы интересующей вас идеи можно только после того, как вы подробно рассмотрите, что будет использовано при фактической реализации этой идеи.
Поэтому сценарный анализ позволяет улучшить процесс принятия решений за счет полного учета всех тех исходов, которые, как вы ожидаете, произойдут, и их последствий без затрат средств и времени, требующихся для фактической реализации этой идеи в условиях реальной жизни.
При проведении сценарного анализа не нужно опираться на прошлые данные и ожидать, что будущее будет таким же, как прошлое, или пытаться экстраполировать прошлые события на будущие. При выборе этого метода можно скорее говорить о попытке рассмотреть возможные будущие события и поворотные моменты.
Когда следует применять инструмент
Используйте сценарный анализ, когда вы не уверены в том, какое решение принять или каким курсом следовать. Он может быть особенно полезным, если последствия принятого решения являются значительными. Например, если решение потребует для его реализации очень больших затрат времени или денег или если последствия от выбора неверного решения могут оказаться фатальными для бизнеса, то сценарный анализ может быть очень мощным и полезным инструментом. Он может быть использован для оценки возможного вероятного будущего различных стратегических вариантов или для создания комбинации различных вариантов одного сценария, при которой одна и та же версия рассматривается с трех разных точек зрения: оптимистичной, пессимистичной и наиболее вероятной.
Этот анализ также является очень полезным инструментом, если вам непонятно, что будет использовано при реализации выбранной стратегии или выполнении принятого решения, и поэтому требуемый для этого процесс заставляет вас действительно серьезно заняться тем сценарием, который вы тестируете. Это более глубокое вникание может помочь увидеть больше плюсов и минусов каждого сценария, что в свою очередь приведет к снижению риска и поможет выбрать лучший вариант.
Вопросы, на которые можно получить ответ с помощью инструмента
Сценарный анализ может помочь процессу принятия решений, поскольку позволяет изучить возможные последствия конкретного решения и оценить вероятность его успешной реализации в будущем. Он может помочь вам ответить, например, на следующие и им подобные вопросы.
- Каким стратегическим курсом мы следуем?
- Какие страны лучше всего подходят для расширения нашего бизнеса?
- Что для меня сейчас предпочтительнее: открывать розничные магазины в новых местах или расширять те, которые у меня уже имеются?
- Следует ли мне инвестировать в новый рынок или лучше постараться увеличить долю на том рынке, на котором я уже действую?
Сценарный анализ может, с одной стороны, помочь вам не допустить ошибочных рассуждений, а с другой — направить к правильной стратегии.
Как следует пользоваться инструментом
По сути, при проведении сценарного анализа вы пытаетесь выяснить, как будут развиваться события в мире при определенных, условиях. Этот процесс, как правило, состоит из пяти этапов:
- определение проблемы;
- сбор данных;
- разграничение факторов определенности и неопределенности;
- разработка сценариев;
- использование полученных результатов при планировании.Определение проблемы
Очевидно, единственной причиной вашего обращения к сценарному анализу является ваше стремление разобраться в сущности конкретной проблемы. Поэтому первым вашим шагом будет определение проблемы, которую вы пытаетесь решить, или более глубокое ее понимание, чтобы на его основе вы могли принять самое лучшее решение.
Важно также продумать временной горизонт. Большинство решений должны быть приняты в определенные сроки, поэтому убедитесь, что у вас до принятия решения есть достаточно времени, чтобы провести необходимый сценарный анализ.
Сбор данных
Итак, что из того, что повлияет на ситуацию, вы рассматриваете? Определите, какие вам потребуются данные и информация, чтобы ваш анализ был, по возможности, максимально реалистичным. Вы можете, например, рассмотреть тенденции и неопределенности, сопровождающие ваш сценарий.
В качестве руководства при сборе данных можно использовать результаты анализа PESTLE — маркетингового инструмента, предназначенного для выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social), технологических (Technological), правовых (Legal) и относящихся к внешней среде (Environmental) аспектов, которые могут повлиять на результаты. Также попытайтесь определить ключевые допущения, от которых может зависеть ваш план.
Разграничение факторов определенности и неопределенности
В ходе анализа вы будете обязательно сталкиваться со множеством предположений и предубеждений, относящихся к тому, к каким результатам вас приведет этот анализ. Поэтому важно, чтобы вы знали, что собой представляют эти предположения, чтобы при проведения анализа вы целенаправленно занимались выяснением их сущности и разграничивали определенные факторы и неопределенные, правильность которых пока вам не ясна. Обязательно выделите время, чтобы тщательно разобраться в сущности всех ваших текущих предположении, и решите, являются ли они определенными или неопределенными. В таких случаях всегда лучше перестраховаться и с осторожностью делать оценки; если при таком подходе конечный результат окажется лучше того, который ожидался, это будет для вас бонус, а вот получение более плохого результата, чем тот, на который вы рассчитывали, может стать катастрофой и обесценить весь проведенный до этого анализ.
Перечислите все факторы неопределенности в виде списка, очередность в котором следует установить в зависимости от их масштабов и значимости: самые большие и наиболее важные должны быть указаны вверху этого списка.
Разработка сценариев
Начните с факторов неопределенности, находящихся в самом верху. Какой исход, по вашему мнению, был бы хорошим при этом факторе неопределенности? Какой плохим? После выполнения этой части обдумайте историю развития событий в будущем, связывающую каждый фактор определенности с тем исходом, который вы выбрали.
Проделайте то же самое со всеми факторами неопределенности, перечисленными в вашем списке.
Использование полученных результатов при планировании
Этот процесс поможет вам гораздо больше узнать о ситуации, с которой вы столкнулись, и многое прояснить, поэтому вы можете использовать сценарии для того, чтобы влиять на ваше планирование и направлять его. На рынке предлагаются доступные инструменты для сценарного анализа, с помощью которых провести сценарное планирование можно гораздо легче.
Практический пример
Сценарный анализ фактически является инструментом планирования, который может позволить вам идентифицировать различные факторы, способные повлиять на предлагаемый план, и оценить, как эти факторы могут проявить себя в будущем. Это поможет вам лучше понять, какой из альтернативных вариантов будет, скорее всего, работать хорошо.
Допустим, вы планируете начать новый бизнес, который поможет вашим заказчикам воспользоваться новым конкретным программным обеспечением. Вы хотите, чтобы за пять лет масштабы этого бизнеса превысили 1 млн. Но возможно ли этого добиться? Один из ваших друзей предложил вам провести сценарный анализ, чтобы помочь получить четкую картину вызова, с которым вы хотите справиться, и определить, каким на самом деле будет скорее всего результат.
Вы собираете данные о трендах и текущих реалиях. Помимо всего прочего, вы обнаружили, что во время экономического спада люди склонны откладывать покупку нового оборудования и программного обеспечения, а в настоящее время в стране как раз происходит рецессия. В то же время экономическое давление усиливает желание у потенциальных заказчиков повысить производительность своей деятельности, а ваше программное обеспечение может помочь им удовлетворить эту потребность. Поставщик программного обеспечения также работает над обновлением и вышел на этап бета-тестирования, и поэтому ваши заказчики потенциально могут еще больше выиграть от покупки. Единственная возможная проблема заключается в том, что ваше программное обеспечение является совершенно новым и инновационным, из-за чего вы не уверены в том, что сможете быстро набрать консультантов, которые будут заниматься его установкой.
На следующем этапе вам будет нужно разграничить факторы определенности и неопределенности.
В настоящее время фактором неопределенности в первую очередь является экономическая ситуация в стране, однако в ходе рецессии, несомненно, возросло число людей, ищущих работу, поэтому вы можете быть уверены в том, что сможете легко найти необходимых сотрудников, способных выполнять указанную работу.
Вы понимаете, что сами пока не видели бета-версии обновления, и поэтому отправляетесь к поставщику, чтобы ознакомиться с его текущим предложением, после чего у вас появляется уверенность, что новая версия будет еще более полезной для ваших заказчиков, чем предыдущая. Однако есть еще один фактор неопределенности: вы не знаете, есть ли какая-то другая компания, занимающаяся программным обеспечением, которая, может быть, готова предложить похожий или даже более совершенный продукт, что может негативно сказаться и на ваших планах, и на вашем потенциальном результате. Основываясь на том, что вы узнали, вы разрабатываете три сценария, которые нужно протестировать.
- Оптимистичный сценарий лучшего развития событий. В нем предполагается, что экономика выходит из рецессии и что в течение следующих пяти лет будет происходить ее неуклонный рост. Также вы исходите из допущения, что вы правильно выбрали программное обеспечение и что ни одна крупная компания не вмешается и не предложит программное обеспечение, превосходящее ваше.
- Ни один отличный сценарий не строится без предположения, что рецессия продолжится еще по крайней мере два года, из чего, вероятно, следует, что по крайней мере 25% ваших заказчиков предпочтут отложить на время свои инвестиции.
- Пессимистичный сценарий исходит из предположения, что на ваш рынок выйдет глобально действующий гигант программного обеспечения и в течение двух лет закрепится на нем. Это, несомненно, негативно отразится на вашем новом бизнесе. Изучив эти сценарии и рассмотрев их последствия для планирования, вы понимаете, что большая часть риска краткосрочна. Хотя экономика является проблемой, вы могли бы воспользоваться ею, если проинформировали бы заказчиков о повышении производительности, которое обеспечивает предлагаемое вами программное обеспечение. Серьезным фактором является возможность появления другого участника, который выйдет на ваш рынок с более совершенным программным обеспечением, и поэтому вы решаете сделать свой бизнес гибким, нанять сотрудников на разных условиях: одних на постоянную работу, других — по временному контракту, благодаря чему вы сможете быстро менять, увеличивать или уменьшать, масштабы своего бизнеса в зависимости от того, как будут на самом деле развиваться события. Кроме того, вам нужно очень внимательно отслеживать действия конкурирующих компаний, которые занимаются программным обеспечением, чтобы в случае необходимости вы могли бы оперативно провести переподготовку своего персонала.
Решив, что самой реальной угрозой для вашего бизнеса является конкурирующая компания, действующая на рынке программного обеспечения, вы можете своевременно и хорошо к ней подготовиться и внимательно отслеживать происходящее, чтобы не нарушить свои планы.
О чем не нужно забывать
Хотя исход сценарного анализа может в значительной степени способствовать принятию более обоснованного решения и помогает снизить риск, сопровождающий любые серьезные решения, более важен, вероятно, сам процесс анализа. Создавая несколько сценариев, в том числе даже не самые очевидные, вы можете в конечном счете получить новую информацию или идеи, о которых раньше ничего не знали и которые могут не только помочь в достижении нужного вам результата в будущем, но и оказаться полезными для вашего бизнеса прямо сейчас.
Как известно, можно легко предположить, что то, что, по вашему мнению, вы знаете о текущей ситуации, является верным, и прийти к выводу или на автомате исходить из допущения, что с некоторыми из основных факторов, влияющих на исход, вам все ясно. В этом случае особенно полезен сценарный анализ. Он всегда дает наилучшие результаты, когда в ходе его проведения вы все ваши предположения ставите под сомнение.
Загрузка…
Общие сведения
Анализ сценария – это процесс разработки описательных моделей того, что может произойти в будущем. Он может применяться для идентификации рисков посредством рассмотрения возможных вариантов развития событий и исследования их возможных последствий. Группы сценариев, отражающих, например, «наилучший случай», «наихудший случай» и «ожидаемый случай», могут применяться для анализа возможных последствий и их вероятностей для каждого сценария как форма анализа чувствительности при проведении анализа риска.
Эффективность анализа сценария подтверждается рассмотрением значительных изменений за последние 50 лет в технологии, предпочтениях потребителей, социальных позициях и тому подобного. Анализ сценария не позволяет прогнозировать вероятности таких изменений, но может рассматривать последствия и содействовать организациям в развитии преимуществ и гибкости, необходимых для адаптации к прогнозируемым изменениям.
Применение
Анализ сценария может применяться для формирования решений, касающихся создания политики, и планирования будущих стратегий, а также для рассмотрения существующих видов деятельности. Может быть частью всех трех компонентов оценки риска. При проведении идентификации и анализа группы сценариев, отражающих, например, наилучший случай, наихудший случай и ожидаемый случай, могут применяться для выявления того, что может произойти в конкретных обстоятельствах, и для анализа возможных последствий и их вероятностей для каждого сценария.
Анализ сценария может применяться для прогнозирования того, как угрозы и возможности могут развиваться; он может применяться для всех типов рисков, как краткосрочных, так и долгосрочных. В отношении краткосрочных рисков и надежных данных вероятные сценарии можно экстраполировать из информации, имеющейся на данный момент. В отношении долгосрочных рисков или ненадежных данных анализ сценария становится более образным, и может рассматриваться как анализ будущего.
Применение анализа сценария может быть целесообразным при наличии значительных различий распределений положительных и отрицательных выходных данных в пространстве, времени и группах в обществе или организации.
Входные данные
Необходимым условием проведения анализа сценария является наличие группы специалистов, осведомленных о характере соответствующих изменений (например – возможных достижениях в технологии) и способных спрогнозировать ситуацию в будущем без экстраполирования из прошлого. Также необходим доступ к литературным источникам и данным, касающимся происходящих изменений.
Процесс
Структура анализа сценария может быть неформализованной и формализованной.
После формирования группы и соответствующих каналов обмена информацией и определения контекста проблемы и вопросов, которые необходимо рассмотреть, следующим этапом является определение характера изменений, которые могут произойти, что потребует исследования основных тенденций и вероятного времени изменений в соответствии с тенденциями, а также воображения для прогнозирования будущего.
Изменения, которые требуют рассмотрения, могут включать:
– внешние изменения (например-технологические изменения);
– решения, которые должны быть приняты в ближайшем будущем, но которые могут иметь различные результаты;
– потребности заинтересованных сторон и то, как они могут измениться;
– изменения в макросреде (законодательные, демографические и т.д.), некоторые из которых неизбежны, а некоторые – неопределенны.
Иногда изменение может происходить из-за последствий другого риска. Например, риск изменения климата приводит к изменениям потребительского спроса на продукты питания, что повлияет на то, какие продукты питания будет выгодно экспортировать, и какие следует производить внутри страны.
Затем следует составить перечень локальных факторов и макрофакторов или тенденций и ранжировать сначала по значимости, затем – по неопределенности. Особое внимание уделяют факторам, которые являются наиболее значимыми и наиболее неопределенными. Ключевые факторы или тенденции отображают друг против друга, чтобы показать области, в которых можно разрабатывать сценарии.
Предлагается ряд сценариев, каждый из которых рассматривает правдоподобные изменения в параметрах.
Затем составляется «версия» для каждого сценария, в которой дается разъяснение, как перейти от исходной ситуации к рассматриваемому сценарию. Версии могут включать вероятные подробности, которые совершенствуют сценарий.
Сценарии можно применять затем для исследования и оценивания исходной проблемы. При исследовании учитывают любые существенные, но предсказуемые факторы (т.е. применяются шаблоны), и затем исследуют, насколько «успешной» будет политика (деятельность) при рассматриваемом сценарии, а также результаты предварительных исследований, используя вопросы вида «Что, если…?», основанные на допущениях, сделанных в рамках модели.
После оценивания вопроса или предложения с учетом каждого сценария может оказаться, что его следует скорректировать, чтобы сделать более надежным или менее рискованным. Также следует определить некоторые основные индикаторы, указывающие на то, что рассматриваемые изменения происходят. Мониторинг и реагирование на основные индикаторы могут предоставлять возможность внесения изменений в планируемые стратегии.
Поскольку в сценариях определены только «срезы» возможных будущих ситуаций, важно обеспечить, что учтена вероятность возникновения конкретного результата (сценария), т.е. установить структуру риска. Например, при рассмотрении сценариев наилучшего случая, наихудшего случая или ожидаемого случая необходимо по возможности приближенно определить или выразить вероятность возникновения каждого сценария.
Выходные данные
Наиболее подходящий сценарий может не существовать, но любой сценарий должен приводить к улучшению понимания ряда возможных вариантов и того, как изменить выбранную стратегию по мере изменения индикаторов.
Преимущества и недостатки
Анализ сценариев рассматривает ряд возможных ситуаций в будущем, что может быть более предпочтительным по сравнению с традиционном подходом, основанным на прогнозах разной степени долговременное, в которых предполагается, на основании накопленных данных, что будущие события, вероятно, будут продолжаться, следуя прошлыми тенденциям. Это важно для ситуаций, когда имеется недостаточно текущей информации, на которой можно основывать прогноз, или в которых рассматриваются риски в более отдаленном будущем.
Данное преимущество имеет соответствующий недостаток, заключающийся в том, что при высокой неопределенности некоторые сценарии могут быть нереалистичными.
Основные затруднения при применении анализа сценариев связаны со степенью наличия данных и способностью аналитиков и лиц, принимающих решения, разрабатывать реалистичные сценарии, которые пригодны для исследования возможных результатов.
Недостаток применения анализа сценариев в качестве средства обоснования принятия решения заключается в том, что применяемые сценарии могут не иметь соответствующего основания; что данные могут быть гипотетическими и что не реалистичность результатов может быть не выявлена.